一周交易回顾：
上周交易计划
建议暂时没有进入交易的客户不再以2009年12月份合约为交易标的，而改为以2010年3月份玉米合约为中期交易标的， 本周收盘价383.75， 计划在回调到370以下进入交易关注区域，理想的介入点应该在365附近， 中期停损337.00， 这个交易计划为预测式交易，采用的方式是回落买入， 所以，停损距离买入点比较远，这是预判式交易很难回避的问题。
小麦2010年3月份合约在500以下进入交易关注区域，理想介入点在495左右，中期停损475。
实际市场波动：
玉米12月份合约并没有回调到理想位置，在10月19日收盘以后，根据市场情况，在10月20日补回2010年3月份合约一份，价格397.75， 停损379.75，目前浮动利润550美元， 另外两手2009年12月份合约继续持有，目前浮动利润8050美元。
小麦12月份合约同样没有回调到理想位置，在10月19日收盘以后，根据市场情况在10月20日补回小麦合约1手 价格536.50， 停损513.50， 目前浮动利润1475美金
另外两手2009年12月份合约继续持有，目前浮动利润10625.00美元
目前帐户情况：
2手1209 玉米合约，1手0310 玉米合约，2手1209小麦合约，1手0310 小麦合约， 帐户资金57800， 其中浮动利润20700美元，已实现利润7100 美金。
下周交易计划：
上周五小麦出现明显冲高回落走势，但目前收盘价依然在系统可以接受范围之内，周五的成交量巨大，同样释放出一丝不寻常迹象，观察周一交易情况，如果确实有大规模平仓动作，则准备择机平仓12月份合约，但如果仅仅是一个阶段性的振仓动作，则继续持有12月份的两个合约，不过，在没有出现明显的顶部迹象前，会暂时保持3月份合约不动，止损保持不动。
从预测的角度认为即便短期摆动，但中期的价格目标还没有达到， 所以，在可以忍受的价格范围内，会尽量持有仓位。但如果价格摆动突破了系统可以忍受的极限，将会坚决平仓，但会保留3月份合约各一手到他们的原始止损位置为止。
问题回答：
为何不交易最远期的2010年9月份合约
回答：1。因为太远期的合约由于没有交易量，所以，买卖的价差很大，开仓位置理想的话还好，但如果开仓不好的时候，即时平仓的损失较大，所以，一般不选择太远期的合约。
2．一个没有太多成交量的合约被控制起来更容易，有些资金为了弥补近期合约的损失，会通过交易远期合约来弥补，所以，会控制远期合约的价格走势，因此，为了避免这种太过低成本的人为控制，我们一般避免交易成交量和持仓量都比较小的太远合约
3．由于本交易计划开始分析的时候采用的是连续图表，而这个连续图表对应的是最近的主力合约价格，因此，在交易的时候为避免分析和操作的不同，所以，尽量交易连续图表采用的主力合约， 但随着次主力合约交易量和持仓量的增加，从进入11月份以后，开始逐步移仓到2010年3月份合约上面， 这个合约是目前的次主力合约， 但由于期货的时间限制，2009年12月份合约在进入交割月即12月以后会出现许多限制，包括保证金的比例，仓位的限制等等，因此，一般在交割月的前一个月，市场资金会开始逐步的移仓动作，近期合约的持仓量和成交量会慢慢从高峰往下走，相反，次主力合约的成交量和持仓量会逐步提高， 所以，我们计划从11月份开始会找机会将12月份的合约转移到3月份上面去。
最后祝投资人好运！
高
